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套期保值比率如何计算?套期投资的最佳保值步骤
1、公式为：套期保值比率H=（Cu CD）/（Su SD）。其中，Cu为股价上行期间该权利的到期价值，CD为股价下行期间该权利的到期价值，Su为上行股价，SD为下行股价。
2、套期保值原理公式是：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值。
3、套期保值的计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数 套期保值即是利用套保比率，计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量。
4、套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数x合约乘数。
5、最优套期保值比率的计算通常基于现货价格与期货价格之间的相关性。如果两者之间的相关性很高，那么期货市场的价格变动就能够很好地反映现货市场的价格变动，此时投资者可以选择接近1的套期保值比率。
套期保值比率?
套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期资产头寸的比率。公式为：套期保值比率H=（Cu CD）/（Su SD）。其中，Cu为股价上行期间该权利的到期价值，CD为股价下行期间该权利的到期价值，Su为上行股价，SD为下行股价。
因此套期保值比率应该等于现货价格变动程度与期货标的价格变动程度的比，如果套期保值债券的波动大于所用来进行套期保值期货合约的波动，那么套期保值比率应大于1。
套期保值比率是指为了规避固定收益债券现货市场风险，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。确定合适的套期保值比率是减少交叉套期保值风险，达到最佳套期保值效果的关键。
完全套期保值时，套期保值比例等于1；部分套期保值时，套期保值比例小于1。套期保值比率是指为规避固定收益债券现货市场风险，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。
换汇成本率的合理范围是多少?
1、：真实存在成本过高，即合同的不含税金额除以出口美金金额的换汇率大于0；2：系统计算错误，同一商品代码下出现多种品名，系统难以区别，（当然必须排除第一种情况）这种情况下，就需要写一份换汇成本异常表，说明情况。
2、换汇成本合理范围控制在5至8间。全国大部分区域的换汇成本范围为5-8之间。如超出或低于这个范围则需要在退税申报系统中填写换汇成本说明（即企业情况说明表）。
3、换汇成本的合理范围：正常的换汇成本范围为5—8。换汇成本高于上限需要写换汇成本说明。通常如果一张报关单上有多项不同商品均共用一个HS编码，则会造成换汇成本高的情况。
4、年换汇成本合理范围在5-8之间。换汇成本如高于银行外汇牌价，出口为亏损，反之则为盈利。换汇成本高于上限需要写换汇成本说明。换汇成本在5-8之间都为正常现象。
金融资产套期保值的主要交易成本是借贷的利息成本对吗
D.金融资产的收益来源于它所代表的实际资产的业绩 【正确答案】：B 【答案解析】：由于衍生品的价值依赖于其他证券，因此它既可以用来套期保值，也可以用来投机。衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具。
(一)生产成本 (二)交易成本：佣金、手续费、和保证金利息 (三)流通费用：运杂费和保管费 (四)预期利润 套期保值概念 套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。
如果仅仅是个人研究，你需要掂量掂量，奚兆永同志认为在一些政治经济学教科书中否定利息是借贷资本的价格的看法是值得商榷的。他认为马克思的大量论述表明，马克思正是把利息作为借贷资本的价格看待的。
该厂于是买入现货，每吨亏损 0.02万元；同时卖出期货，每吨盈利 0.02万 元。两个市场的盈亏相抵，有效地锁定了成本。