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《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急!!
1、首先，我们需要确定的是该美国公司所采用的记账本位币应为美元。其次，由于系美国公司，因而其应遵循美国的会计标准。但美国的会计标准我不清楚。所以，此处系根据中国的会计标准进行的推理：问题（1）进口成本的确定。
2、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。
3、此题中，宏观上分析，资金会从利率低的纽约市场流向利率高的伦敦市场，直至伦敦的利率与纽约的利率相等为止。在这个过程中，美元会大量地涌入英国去赚取更多的利润，从而导致在伦敦外汇市场上，美元的贬值。
4、外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。以A/B=1500/10为例，A为基准货币，B为报价币。
5、（1）.3个月英镑远期汇率贴水：60×（6%-3%）×3/12=0.012，则3个月英镑远期汇率为60-0.012=588 （2）银行美元卖出价为3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价3040，即客户的加元买入价。
6、远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
计算题:假定某日外汇市场上几种西方货币的报价如下
1、USD1=SFr6780写出SFr/FFr的报价？USD/FFr 除以 USD/SFr = SFr/FFr SFr/FFr 报价 4088/4074“汇率”亦称“外汇行市”或“汇价”，是一种货币兑换另一种货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格。
2、所以对于 USD1=SF 7505 ～ 7535 意味着你要用7535，从银行手中用更多的外汇换1元本币USD。同理当你只有1美元的时候，你只能兑换到750较少的外汇。中间30个基点就是他的手续费。
3、【答案】：3个月远期汇率：GBP1=USD(5785-0.0050)～(5795-0.0030)=USD5735～5765，买入3个月远期英镑汇率为1英镑=5765美元。$卖出3个月远期美元100000，能换回100000/5765=634365美元。
国际金融外汇汇率五道题.
英镑/美元3个月远期汇率： GBP/USD=(6783-0.0080)/(6793-0.0070)=6703/23 (远期汇水，前大后小，用减) 东京外汇市场：100日元＝1美元；伦敦外汇市场：210日元＝1英镑；纽约外汇市场：2美元＝1英镑。
判断：在直接标价法下，外汇汇率涨跌与本币数额的增减成反比，与本币价值成正比。升水表示远期外汇比即期外汇贵，贴水表示远期外汇比即期外汇贱，这一概念仅适用于直接标价法。
第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。
客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。
请高手帮忙解答几道_外汇交易_相关的习题,非常感谢!!!
1、这是说GBP/USD汇率，你要买入英镑是按照5834价格，卖出是按照5825价格，总之您买入就按照贵的价格，您要卖出就按照便宜的价格，银行就是收取中间的9点的点差。
2、先判断，将市场折成同一标价法 纽约外汇市场上USD1=CHF0，8549---0.8599 在苏黎世市场上CHF1=GBP1/4212---1/4194 伦敦外汇市场上GBP1=USD6509---6539。
3、)开证行有道理。信用证一旦开具，就独立于合同以外的单证，它是银行信用，跟货物的质量无关。
4、即是800。(2)答案是D 因为权利金的收入是300+500=800 即是说只要浮动在14200-15800之间都是盈利的，超过即出现亏损.Q这道题我觉得有问题.不过在期货市场上盈利是肯定的了~盈利就是(3880-3450)*100每手。
5、选B吧，A 吉芬商品，替代效应为负，收入效应为正，而收入效应替代效应， 因此，总效应为正，即与价格变化同向，因此吉芬商品需求曲线应该是向右上方倾斜。